Anderson-Darling Test < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 12:10 Di 06.11.2007 | | Autor: | banan4ik |
| Aufgabe | Hallo an alle Statisitik-Profis,
Ich habe folgende Aufgabe:
Eine bestimmte Datenmenge soll durch eine geeignete Verteilung angefittet werden. In meinem Fall stehen Exponential-, Lognormal-, Pareto und Normalverteilungen zur Verfügung. Um die Aussage über die Verteilung bzw. Güte der Anpassung zu treffen werden statistische Tests durchgeführt, u.a. Chi-Quadrat-Test, Smirnov-Kolmogorov und die seine Ableitung Anderson-Darling Test.
Man berechnet die Teststatistik mit der bekannten Formel:
[mm] A^2 [/mm] = -N-S, wobei N Anzahl der Daten und
S = [mm] \summe_{k=1}^{N}\bruch{2k-1}{N}(ln(F(Y_{k}))+ln(1-(F(Y_{N-k+1})) [/mm] sind.
[mm] Y_{k} [/mm] sind die einzelnen Daten, die sortiert sind.
Nachdem man die Teststatistik [mm] A^2 [/mm] ausgerechnet hat, soll man sie mit kritischen Werten (p-Values) vergleichen.
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Frage: Wie rechnet man die p-Values für bestimmte Verteilungen aus?
Im Voraus Herzlichen Dank.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 20:05 Mi 07.11.2007 | | Autor: | luis52 |
Moin banan4ik,
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> Frage: Wie rechnet man die p-Values für bestimmte
> Verteilungen aus?
>
Da gibt es leider keine allgemeinen Regeln. Im allgemeinen sind
p-Werte in den Artikeln zu finden, in denen die Autoren die
Verfahren vorschlagen. Vielfach gewinnt man sie auf Grund
von Simulationen.
lg Luis
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