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Forum "Statistik (Anwendungen)" - Corrado Rank Test (1989)
Corrado Rank Test (1989) < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Corrado Rank Test (1989): Berechnung der Ranks und mehr
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 14:38 Mi 21.05.2014
Autor: sutshi

Hi @ all,

ich suche derzeit einen nicht parametrischen Test zur Bestimmung der Signifikanz kumulierter abnormaler Renditen im Zuge einer Event-Studie. Ich hatte mich diesbezüglich für den Rank Test von Corrado entschieden, glaube aber, dass dieser ein wenig komplex ist, falls ich ihn den richtig nachvollziehen kann.

Es hapert bei mir leider schon bei der Bestimmung der Ränge. Corrado besagt doch, dass man Abnormalen Renditen ranken soll, ich verstehe das aber so, dass während des gesamten Zeitraum (Estimation Window und Event Window) ränge gebildet werden sollen.
Oder verstehe ich das falsch? Gibt es eine bestimmte Formel für Rangbestimmung im Sinne von Corrado?

(kurzes Bsp. wie ich es verstehe: Mein Estimation Window ist 150 Tage lang und mein Event Window 10 Tage. Ich muss nun abnormale Renditen der ?????150 Tage?????? des Estimation Windows und der 10 Tage des Event Windows (alle) ranken?)

Desweiteren weis ich leider nicht wie es weitergehen soll bezüglich kumulierter abnormaler Renditen, denn Corrado geht lediglich auf abnormale Renditen eines Tage ein. Ich habe bereits die durchschnittlichen abnormalen Renditen berechnet und im Anschluss die kumulierten durchschnittlichen abnormalen Renditen. Kann ich ab hier weiter ansetzen?? Allerdings weiss ich dann leider immernoch nicht wie ich das auf die kumulierten durchschnittlichen abnormalen Renditen übertragen kann :(

Oder würdet ihr gänzlich einen anderen test vorschlagen?

PS: ich stoße öfter auf das Wort clustered und non-clusterd Events. Kann mir das bitte auch noch jmd. erklären mit einem Beispiel zur Veranschaulichung :)?

Danke für eure Hilfe im Vorraus

Liebe Grüße
sutshi

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
        
Bezug
Corrado Rank Test (1989): Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:20 Do 05.06.2014
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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