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(Frage) überfällig  | | Datum: | 13:48 Di 03.01.2012 | | Autor: | fraiser |
| Aufgabe | | Ist die Zeitreihe stationär? |
Hi,
möchte eine Zeitreihe auf Stationarität prüfen.
Da wir das aber nur oberflächlich betrachtet haben (man soll einfach Varianz und Mittelwert im Verlauf vergleichen), möchte ich es genau machen, um sicher zu gehen.
Ich habe mir dafür ein bisschen Wissen über den Dickey-Fuller-Test in "R" angelesen.
Nach dem Test mit dem Befehl "adf.test(x)" erhalte ich folgende Ausgabe:
data: x
Dickey-Fuller = -4.2404, Lag order = 4, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
Das bedeutet doch, dass ich die Nullhypothese=nicht-stationär wegen des geringen p-Wertes ablehen und meine alternative Hypothese=stationär gilt?
Vielen Dank und frohes Neues!
MfG
fraiser
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:12 Di 03.01.2012 | | Autor: | luis52 |
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> data: x
> Dickey-Fuller = -4.2404, Lag order = 4, p-value = 0.01
> alternative hypothesis: stationary
>
> Das bedeutet doch, dass ich die
> Nullhypothese=nicht-stationär wegen des geringen p-Wertes
> ablehen und meine alternative Hypothese=stationär gilt?
Bei welchem Signifikanzniveau?
vg Luis
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 21:08 Di 03.01.2012 | | Autor: | fraiser |
Keine Ahnung, wählt der Computer.
Das Paket heißt "CADFtest". Wird der PC schon richtig wählen. ;)
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 14:20 Sa 07.01.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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