Exkursionslänge < stoch. Analysis < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 23:00 So 08.03.2009 | | Autor: | ric |
Hi, hier habe ich ein Problem in der Exkursionstheorie. Sei l die Lokalzeit von einer Brownscher Bewegung B by null und [mm] (e_{l}) [/mm] die dazugehörige Exkursion weg von Null. Weiter sei [mm] r_{l} [/mm] der inverse Prozess von l. Dann ist [mm] V(l):=r_{l}-r_{l-} [/mm] die zeitlich bezogene Länge der l-ten Exkursion von B weg von null. Meine Frage ist: wie sieht die Verteilung von V(l) aus?
Die Exkursions [mm] (e_{l}) [/mm] bilden eine Poisson Punktprozess und die Wartezeit zwischen zwei Sprüngen einer standard-Poissonprozess ist exponentialverteilt, so vermute ich hier eine Exponentialverteilung,aber mit welcher Intensität dann?
Vielen Dank für jeden Hinweis in voraus.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 23:20 Di 24.03.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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