Ito's Integral < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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| Aufgabe | Use Ito`s Integral to find dynamics of the Process: [mm] X^{4}
[/mm]
The two diffusion processes X and Y satisfy
[mm] dX=(2+5*t+X)*dt+3*dW_{1}
[/mm]
[mm] dY=4*Y*dt+8*Y*dW_{1}+6*dW_{2} [/mm] |
Kann mir da jemand helfen?
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Welche Bedeutung spielt das Y, das in der Aufgabenstellung vorkommt?
Ansonsten empfiehlt sich die Anwendung der ![[]](/images/popup.gif) Ito-Formel.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 21:20 Mi 18.07.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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