Martingal Brownsche Bew < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 14:39 Fr 23.03.2012 | | Autor: | Fry |
Hallo!
A,B sollen zwei Brownsche Bewegungen sein.
Dann ist ja A Martingal bzgl der Filtration F mit [mm] $F_t=\sigma(A_s,s\le [/mm] t)$
und B Martingal bzgl [mm] $G_t=\sigma(B_s,s\le [/mm] t)$
Ist dann A+B Martingal bzgl. H mit [mm] $H_t=\sigma(A_s,B_s,s\le [/mm] t)$ ?
Falls ja,warum?
Wäre toll, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Viele Grüße
Fry
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:20 Do 29.03.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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