Nachweis der Markov-Eigenschaf < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) überfällig  | | Datum: | 18:08 So 19.04.2009 | | Autor: | yasmin |
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:matroids
Hallo zusammen,
es geht um einen kleinen Beweis den ich nicht hinbekomme:
sei {X(t), t>=0} stochstischer Prozess mit Zustandsraum S=(0,1,...)
Es gelte:
1) P{X(0)=0}=1
2) {X(t), t>=0} hat unabhängen Zuwachs dh für alle n und für alle 0<=t1<...<tn sind {Yj=X(tj)-X(t(j-1)) , j=1,...,n} unabhängig verteilt
zz: X(t) ist ein Markovprozess
also zz: P{X(t) | X(t1)=x1,...,X(Tn)=xn} = P{X(t) | X(tn)=xn}
Was zu beweisen ist klingt fast schon trivial, aber ich komme nicht auf einen ordentlich Beweis.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Grüße, Yasmin
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:20 Mi 22.04.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
