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Forum "Uni-Finanzmathematik" - Orthogonalität 2er Martingale
Orthogonalität 2er Martingale < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Orthogonalität 2er Martingale: Aufgabe 1a)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 09:45 So 25.06.2006
Autor: mathstudi

Aufgabe
Es seien M und N zwei Martingale aus [mm] H_{0}^{2}. [/mm]
Man zeige, dass M und N genau dann stark ortogonal sind, wenn für alle progressiv messbaren Prozesse H das Integral  H [mm] \cdot [/mm] M (stoch. Integral) schwach orthogonal  zu N ist.  

Hat jemand eine Idee wie man bei der Aufgabe anfangen kann?
Ich hab irgendwie immer Probleme Beweise mit diesem stochastischen Integral zu führen und ich weiß auch immer nicht so genau, wie man Orthogonalitätsbeweise führt?
Man benötigt ja vermutlich den Erwartungswert oder?

Würde mich über jede Idee freuen :-)

Liebe Grüße

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
        
Bezug
Orthogonalität 2er Martingale: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 10:20 Mi 28.06.2006
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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