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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 11:32 Mo 25.10.2004 | | Autor: | hubirump |
Hallo,
waere klasse wenn mir einer weiterhelfen koennte!
Muss eine Portfolioanalyse von Aktienrenditen durchfuehren.
Bei der Berechnung der jaehrlichen Renditen aus einem Index, weiss ich nun nicht ob ich die stetigen oder diskreten Renditen berechnen soll.
Fuer die stetigen spricht die Additivitaet entlang der Zeitachse und die Log.-normalverteilung der Renditen.
Jedoch gilt dann nicht mehr die Additivitaet innerhalb von Portfolios, die Rendite/Risiko-Dominanz in der Portfoliotheorie ist nur fuer diskrete Renditen definiert.
Wie wird das in der Praxis gemacht?
Habe betragsmaeßige Renditen von mehr als 10%!
Freue mich ueber jegliche Hinweise!
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt: http://www.onlinemathe.de/read.php?topicid=1000002023&read=1&kat=Studium
0 Antworten!
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:32 Fr 29.10.2004 | | Autor: | Stefan |
Hallo hubirump!
Tut mir leid, dass dir keiner in der vorgegebenen Fälligkeit helfen konnte. Ich selber kenne mich mit Portfoliotheorie zu wenig aus.
Viele Grüße
Stefan
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