Rausintegrieren und Bayes < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo,
ich habe eine grundsätzliche Frage zum "rausintegrieren" (integrating out) von Parametern bei der Bayes'schen Inferenz. Was genau ist damit gemeint? Ich bräuchte da vor allem mal ein konkretes Zahlenbeispiel. Ein theoretisches Beispiel ist folgendes: Gegeben sind eine Menge/Sample von Datenpunkten aus einer 2D Normalverteilung, deren Mittelpunkt und Varianz unbekannt sind und aus dem Sample geschätzt werden sollen. Jetzt fehlt bei einigen Datenpunkte eine Raumkoordinate (z.B. wegen ungenauer Messung), außerdem möchte ich z.B. nur einen der Parameter (also z.B. den Mittelpunkt) schätzen. In den Büchern, die ich vorliegen habe ist in diesem Fall immer von "Rausintegrieren" ("integrating out") der fehlenden Daten und der uninteressanten Parameter die Rede. Da kein konkretes Beispiel folgt, kann ich mir das ganze schwer vorstellen.
Kann mir jemand helfen? Auch Teilerläuterungen helfen mir bestimmt schon weiter...
Vielen Dank :)
Cocooner
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:20 Mo 22.05.2006 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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