www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Uni-Stochastik" - Schätzer bestimmen
Schätzer bestimmen < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Stochastik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Schätzer bestimmen: Korrektur eines Lösungsvorschl
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 16:54 So 15.03.2009
Autor: Pollux

allo,

ich komme bei einer "Rechenaufgabe" nicht weiter und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Zunächst zur Notation:
Gegeben sei eine Folge linearer Modelle [mm] Y_n [/mm] = [mm] x_n^T \beta [/mm] + [mm] \epsilon_n [/mm] mit [mm] x_n ,\beta\in \IR^p. \beta [/mm] sei der Parametervektor, [mm] \epsilon_n [/mm] der Fehlerterm mit [mm] Var(\epsilon_n)=\Sigma_n [/mm] , [mm] Y_n [/mm] die abhängige Variable.
Außerdem sei [mm] \Sigma_{n+1}=\pmat{\Sigma_n & \sigma_n \\ \sigma_n^T & \sigma_{n+1}} [/mm] und [mm] X_n^T [/mm] = [mm] (x_1,...,x_n). [/mm]
Es soll nun [mm] E((Y_{n+1} [/mm] - Z [mm] )^2) [/mm] unter der Bedingung [mm] E(Y_{n+1}-Z) [/mm] = 0 minimiert werden, wobei [mm] Z=(Y_1,...,Y_n)*b [/mm] und [mm] b\in \IR^n [/mm] entsprechend gewählt werden soll.


Soviel zur Aufgabe!
Die Zielfunktion kann man einfach als Varianz umschreiben, dann muss nur noch folgendes minimiert werden:
[mm] E((Y_{n+1}-Z)^2)=Var(Y_{n+1}-Z)=Var((-b^T,1)(Y_1 ,...,Y_n [/mm] , [mm] Y_{n+1} )^T) [/mm] = [mm] (-b^T,1)\Sigma_{n+1} (-b^T,1)^T [/mm] = [mm] b^T\Sigma_n b-2*\sigma_n^T*b+\sigma_{n+1} [/mm]
Notwendige Bedingung: [mm] {\partial E((Y_{n+1}-Z)^2)}/{\partial b} [/mm] = [mm] 2*\Sigma_n*b-2*\sigma_n [/mm] = 0 => [mm] b=\Sigma_n^{-1}*\sigma_n [/mm]
[mm] \fedoff [/mm]
Meine Lösung ist also: [mm] Y^^=(Y_1,...,Y_n) *\Sigma_n^{-1} *\sigma_n [/mm] .

Als Lösung sollte jedoch folgender Schätzer herauskommen, der bis auf den Anfang, keine Ähnlichkeit mit meiner Lösung hat:
[mm] (Y_1,...,Y_n)(\Sigma_n^{-1} \sigma_n [/mm] + [mm] \Sigma_n^{-1} X_n ((X_n^T \Sigma_n^{-1} X_n)^{-1}(x_{n+1}-X_n^T \Sigma_n^{-1} \sigma_n) [/mm]


Könnt ihr mir sagen, was ich falsch gemacht habe? Vielleicht könnt ihr das auch mal durchrechnen? Eventuell muss man auch Optimierung mit Nebenbedingung anwenden (Stichwort:Lagrange)!?

Danke schön und noch schönes Wochenende!




        
Bezug
Schätzer bestimmen: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:20 Di 17.03.2009
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Stochastik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.vorhilfe.de