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Signifikanztest: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 17:31 Fr 25.04.2008
Autor: Gator

Hallo,
bin neu hier und hab gleich mal ein Problem bei dem ich nicht wirklich weiter komme (trotz google etc.). Habe glaube ich den Über-/Durchblick verloren.

Aufgabe:

In meiner Hausarbeit muss ich die monatlichen Renditen und die dazugehörigen Volatilitäten einer Kapitalanlage je nach Konjunkturzyklusphase berechnen. Dazu habe ich den Zyklus in 4 Bereiche unterteilt (frühe/späte Rezession/Expansion). Meine Daten mit monatl. Renditen reichen ca. 20 Jahre zurück. Mein Problem ist jetzt, dass ich nicht weiss, wie ich ermittle, ob die monatl. Renditen bzw. Volatilitäten in den jeweiligen Phasen sich signifikant (1% und 5%) von den monatl. Renditen bzw. Volatilitäten über den gesamten Zeitraum unterscheiden.
Wie teste ich das (in excel)?

Berechnet habe ich bisher die durchschnittl. geometrische Rendite und die Standardabweichung über die gesamte Zeit und über die jeweiligen Konjunkturphasen.  

Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt (habe die Frage aber inzwischen etwas umformuliert und versucht die Problematik deutlicher hervorzuheben):

http://www.uni-protokolle.de/foren/viewtopic.php?p=1457366#1457366
http://www.chemieonline.de/forum/showthread.php?p=2684413368#post2684413368
http://www.statistik-tutorial.de/forum/ftopic1571.html#4124

Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte!

Viele Grüße
Stefan
        
Bezug
Signifikanztest: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:21 So 27.04.2008
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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