Test auf lognorm-verteilung < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 19:45 Mo 03.09.2007 | | Autor: | lognorm |
ich möchte für eine reihe von returns, denen unter normalen Marktbedingungen unterstellt wird, dass sie lognormalverteilt sind (currency), nachweisen, dass sie momentan diese eigenschaft eben nicht haben.
ich habe die returns. ich habe ein excel.
aber das höchste der gefühle, was ich in excel statistisch bisher gemacht habe, war ein t-test.
daher meine Frage: weiß vielleicht jemand, wie man eine Datenmenge von ca. 10000 datensätzen auf lognormalverteilung überprüft?
gibt es dafür einen standardisierten test, wie es den für die normalverteilung ja noch gibt?
kann ich meine daten so transformieren, dass die neuen Daten normalverteilt sein müssen, wenn die ursprungsdaten lognormalverteilt sind?
kann man "stümpern", z.b. parameter einer eventuellen lognormalverteilung bestimmen und dann zwei kurven zeichnen, die lognormalverteilung mit den parametern und meine werte daneben?
Wie könnte ich denn wenigstens die Dichtefunktion mit excel zeichnen? ich habe die werte aufsteigend geordnet, super. aber ich kann doch auch bei 10000 Datensätzen nicht händisch klassengrenzen bestimmen.
man sieht: ich stehe ziemlich im wald. ich wäre folglich für hilfe sehr dankbar, auch ideen ohne geling-garantie sind willkommen!
viele grüße aus ffm
PS: Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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http://www.math.tu-dresden.de/sto/mueller/COMPSTAT2006/kap1_2COMPSTAT2006.pdf