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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 14:26 Mo 09.07.2007 | | Autor: | KKO |
Hallo zusammen,
ich versuche gerade mit MatLab den Value-at-Risk zu berechnen, aber komme auf keinen grünen Zweig. Offensichtlich gibt es da ja leider keine integrierte Funktion. Ich habe auch schon im Netz danach gesucht, aber bin leider auch nicht fündig geworden.
Und da es mit dem Programmieren bei mir nicht so weit hin ist, hoffe ich auf kompetente Unterstützung.
Wäre wirklich schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Besten Dank schon mal!!!
Grüße
KKO
P.S. der Ansatz, d.h. ob nun mittels Varianz/Kovarianz oder sonstwie ist ersteinmal egal, da ich genug Inputdaten habe.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 22:27 Di 10.07.2007 | | Autor: | Cama |
Na wenn Du so viele Daten hast, dann willst Du wohl einen "historischen VaR" berechnen. Probier doch dafür mal:
VaR = quantile(returns,0.01) für 99% Konfidenzniveau bzw.
VaR = quantile(returns,0.05) für 95% Konfidenzniveau.
Wenn Du von normalverteilten Renditen ausgehst, dann dürfte folgende Variante auch funktionieren:
VaR = norminv(0.01,mean(returns),std(returns))
VaR = norminv(0.05,mean(returns),std(returns))
Als Input brauchst Du day-to-day returns. Wenn Du nur Assetpreise hast, dann musst die diese zuerst umrechnen. Hierbei hilft die Funktion
returns = price2ret(price)
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