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| Aufgabe | | Parameterschätzung exponential power Verteilung (Subbotin) mit R |
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:http://r-statistik.foren-city.de/forum,5,-statistische-verfahren.html
Hallo!
Muss mit R die 3 Parameter (shape, location, tail Parameter) einer exponential power Verteilung der Form
1/2*shape*tail^(1/tail)*gamma(1+1/tail)*exp*-1/tail*abs((x-location)/location)^tail
schätzen. Dafür gibt es in R das Package normalp. Die Entwickler dieses Package haben aber nur Werte für den tail Parameter vorgesehen, die größer als eins sind! Die Folge ist, dass der geschätzte tail Parameter bei Anwendung des Packages immer größer als eins ist, obwohl dies nicht der Fall sein dürfte. Bei mir müsste nämlich für den Shape Parameter ein Wert unter eins rauskommen.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee wie man so etwas machen kann. Hab alles im Internet abgesucht und nichts gefunden! Vielen Dank im Voraus!
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 14:20 Do 11.12.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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