Wahrscheinlichkeitsberechnung < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Hallo,
ich habe ein Beispiel in dem leider nur das Ergebnis aber nicht der Berechnungsweg angegeben wird. Ich schaffes es einfach nicht das Ergebnis nachzuvollziehen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen:
"Der aktuelle Martkwert der Aktiva eines Unternehmens ist 150 und die Schulden sind 75 wert. Fällt der Wert der Aktiva unter 75 innerhalb eines Jahres, dann ist das Unternehmen überschuldet.
Die Standardabweichung der Aktiva ist 17% pro Jahr (17% von 150 = 25) und die Aktiva sind lognormalverteilt. Der Bankrott ergibt sich also bei einem Rückgang der Aktiva um 3 Standabweichung. Die Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens ist also 0.3%."
Leider schaffe ich es nicht auf die 0,3% zu kommen. Ich habe in Excel folgende Formeln benutzt: =LOGNORMDIST(75,150,25) und =NORMDIST(0.5,1,0.17,TRUE), weil die relative Veränderung der Aktiva ja normalverteilt ist. Aber bei keiner Variante kommt 0,3% raus.
Mache ich was falsch, oder ist das Beispiel falsch gerechnet? Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar dafür.
Viele Grüße
Martin
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:21 So 18.05.2008 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
