Zusammenfügen zweier Poissonve < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 20:11 Mi 01.06.2005 | | Autor: | Markus_s |
Hallo zusammen,
vorab zur Info - ich versuche den Ansatz des CreditRisk+ Modells (zumindest in Grundzügen - unkorrelierte Kredite) nachzuvollziehen. Meine Mathematische Bildung der 13ten Klasse ist jedoch schon 10 Jahre her. Daher bitte etwas Nachsicht - auch bei der Ausdrücksweise.
Was ich nicht verstanden habe, ist wie man die mittels Poissonverteilung bestimmten Verlustkurven pro Exposure-Band wieder zu einer (der gesamten Verlustverteilung) zusammenfügt.
Einmal unabhängig vom Hintergrund des Kreditrisikomodells. Ich habe zwei Poissonverteilungen. Eine mit der mittleren Ereignisrate (Ausfallrate) von 3% und eine mit 5%. Jetzt ist ein Ereignis (Ausfall) aus der Verteilung-3% beispielsweise von doppeltem Gewicht wie eines aus der Verteilung-5%. (doppelt so große Kredite). Kann ich die beiden Verteilungen irgendwie zu einer zusammenfügen, die mir für jede Verlusthöhe eine Wahrscheinlichkeit ausgibt ? Habe hierzu einmal etwas von einer "erzeugenden Funktion" gehört - aber ohne Erklärungen.
Danke schonmal.
Gruß
MS
###
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 13:19 Do 09.06.2005 | | Autor: | Julius |
Hallo Markus!
Es tut mir sehr leid, dass dir bei deinem Problem in dem von dir vorgesehenen Fälligkeitszeitraum keiner weiterhelfen konnte. Vielleicht hast du ja beim nächsten Mal mehr Glück! ![[daumenhoch]](/images/smileys/daumenhoch.gif "[daumenhoch]")
Viele Grüße
Julius
|
|
|
|
