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Forum "Uni-Finanzmathematik" - durchschnittliche Haltedauer
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durchschnittliche Haltedauer: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:53 Mo 26.05.2008
Autor: emder

Hallo Leute,
ich möchte gerne die durchschnittliche Haltedauer eines Wertpapieres berechnen. Hierzu suche ich eine Formel.
Folgende Problemstellung:
Am 06.05 Kauf von 10 Anteilen.
Am 11.05 Verkauf von 5 Anteilen.
Am 16.05 Kauf von 5 Anteilen.
Heute ist der 26.05.
Wie lange war die durchschnittliche Haltedauer? (Mit Papier und Zeichnung bin ich auch einen Wert von 11,6 Tagen gekommen).

Kennt jemand eine Formel für diese Problemstellung?

Danke und Gruß
Emder

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
        
Bezug
durchschnittliche Haltedauer: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:21 Mo 26.05.2008
Autor: Analytiker

Hi emder,

erst einmal herzlich [willkommenmr] *smile* !!!

> ich möchte gerne die durchschnittliche Haltedauer eines
> Wertpapieres berechnen. Hierzu suche ich eine Formel.

> Kennt jemand eine Formel für diese Problemstellung?

Ich erinnere mich noch dunkel ;-)! Das kann man über die Volatilität der Erträge des Wertpapiers rausbekommen. Das Verhältnis zwischen Ertrag und Rendite wird durch die Formel:

$ [mm] r_{t+1} [/mm] = [mm] y_{t+1} [/mm] + [mm] D_{t} [/mm] * [mm] (y_{t} [/mm] - [mm] y_{t+1}) [/mm] $

recht gut wiedergegeben. Dabei ist $ [mm] r_{t+1} [/mm] $ gleich dem Ertrag am Ende der Haltedauer, $ [mm] y_{t+1} [/mm] $ und $ [mm] y_{t} [/mm] $ sind die Renditen am Ende bzw. am Anfang der Haltedauer, $ [mm] D_{t} [/mm] $ ist die Duration. Darüber solltest du dir die Formel für die Haltedauer "basteln" können *zwinker*.

Liebe Grüße
Analytiker
[lehrer]
Bezug
                
Bezug
durchschnittliche Haltedauer: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 08:30 Di 27.05.2008
Autor: emder

Hallo Analytiker,
danke für die schnelle Antwort, leider komme ich mit der Formel nicht so ganz klar. Wie wo was muss ich da wo einsetzen?
Könntest du mir bitte an dem kleinen Beispiel, das ich angegeben hatte, zeigen wie das geht?

Danke und Gruß
Emder
Bezug
                        
Bezug
durchschnittliche Haltedauer: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 09:20 Do 29.05.2008
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
        
Bezug
durchschnittliche Haltedauer: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:29 Di 27.05.2008
Autor: rabilein1

Du hast von 6.5. bis 11.5. (= 5 Tage lang) 10 Anteile gehabt.
Du hast von 11.5. bis 16.5. (= 5 Tage lang) 5 Anteile gehabt.
Du hast von 16.5. bis 26.5. (= 10 Tage lang) 10 Anteile gehabt.

Meines Erachtens ist es "Blödsinn" nach einer durchschnittlichen Haltedauer zu fragen.

Es macht eher Sinn, nach der durchschnittlichen Haltemenge zu fragen:

Das wäre dann [mm] \bruch{5*10+5*5+10*10}{20} [/mm]

Du hast also 20 Tage lang durchschnittlich 8.75 Anteile gehalten.


Wenn du sagst, dass du "die" Anteile 11.6 Tage lang gehalten hast, wie viele Anteile sind das denn dann??

P.S.:
Diese Antwort gebe ich nicht als Wirtschaftsmathematiker, sondern lediglich mit dem "gesunden Menschenverstand", wobei ich natürlich nicht ausschließe, dass so eine durchsnittliche Haltedauer doch irgend einen Sinn machen könnte.
Bezug
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