normalverteilung differenz < math. Statistik < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 09:26 Sa 13.05.2006 | | Autor: | Toyo |
| Aufgabe | | Ich soll zeigen, dass , wenn [mm] X_{i} [/mm] und [mm] Y_{i} [/mm]normalverteilt und mit p correlliert sind, dann ist [mm] D_{i}= X_{i} - Y_{i} [/mm] dann ist [mm] D_{i} \sim N(\mu_{d}, \sigma^2_{d}) [/mm] mit [mm] \sigma^2_{d} = \sigma^2_{X} + \sigma^2_{Y} - 2*p* \sigma_{X} *\sigma_{Y} [/mm] und [mm] \mu_{d} = \mu_{X} - \mu_{X} [/mm]. |
Meine probleme habe ich mit der korrelation. Wenn die beiden Zufallsvariablen unabhängig wären, hätte ich kein problem. Ich hab im netz eine menge sätze für diesen Fall mit Beweisen gefunden.
Aber ich hab leider keinen plan wie an diesen Fall rangehen soll.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss Toyo
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 10:20 Mo 15.05.2006 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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